試題部分

1、投資組合理論最早由美國著名經(jīng)濟學(xué)家()于1952年創(chuàng)立?！締芜x題】

A.詹森

B.特雷諾

C.夏普

D.馬可維茨

2、下列資產(chǎn)流動性最強的是()?！締芜x題】

A.房地產(chǎn)

B.辦公樓

C.現(xiàn)金

D.商業(yè)票據(jù)

3、基金公司的()是為基金投資運作提供支持，主要從事宏觀、行業(yè)和上市公司投資價值研究分析的部門。【單選題】

A.交易部

B.投資部

C.風險管理部

D.研究部

4、下列關(guān)于證券投資的預(yù)期收益率與風險之間的關(guān)系不正確的是()。【單選題】

A.證券的風險-收益率特性會隨著各種相關(guān)因素的變化而變化

B.正向聯(lián)動關(guān)系

C.預(yù)期收益率越高，承擔的風險越大

D.反向聯(lián)動關(guān)系

5、在兩個風險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中加入無風險資產(chǎn)，關(guān)于其可行投資組合集，說法錯誤的是()?！締芜x題】

A.風險最小的可行投資組合風險為零

B.可行投資組合集的上下沿為雙曲線

C.可行投資組合集是一片區(qū)域

D.可行投資組合集的上下沿為射線

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參考答案及答案解析

1、正確答案：D

答案解析：馬可維茨于1952年開創(chuàng)了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論。

2、正確答案：C

答案解析：現(xiàn)金的流動性最強。

3、正確答案：D

答案解析：研究部是基金投資運作的基礎(chǔ)部門，通過對宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)狀況、上市公司等進行詳細分析和研究，提出行業(yè)資產(chǎn)配置建議，并選出具有投資價值的上市公司建立股票池，向基金投資決策部門提供研究報告及投資計劃建議。A項，交易部是基金投資運作的具體執(zhí)行部門，負責投資組合交易指令的審核、執(zhí)行與反饋，它屬于基金公司的核心保密區(qū)域，執(zhí)行最嚴格的保密要求；B項，投資部負責根據(jù)投資決策委員會制定的投資原則和計劃制定投資組合的具體方案，向交易部下達投資指令；C項，風險管理部負責對公司運營過程中產(chǎn)生的或潛在的風險進行有效管理。

4、正確答案：D

答案解析：D項，在金融市場上，風險與收益常常是相伴而生的。高風險意味著高預(yù)期收益，而低風險意味著低預(yù)期收益。這是由投資者回避風險的特征所決定的。

5、正確答案：B

答案解析：由于無風險資產(chǎn)的引入，風險最小的可行投資組合風險為零；可行投資組合集是一片區(qū)域；其次，在標準差一預(yù)期收益率平面中，可行投資組合集的上沿及下沿為射線，而不是雙曲線。所以B項說法錯誤。

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