①、組合貸款轉(zhuǎn)讓難點(diǎn)在于貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評估缺乏透明度，但單筆貸款的轉(zhuǎn)讓成本相對又高。

②、貸款重組應(yīng)注意的方面：1、是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品;2、為何進(jìn)入重組流程;3、是否值得重組;4、對抵押品、質(zhì)押品或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估。

③、廣義的資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營方式包括：1、信貸資產(chǎn)證券化;2、實(shí)體資產(chǎn)證券化;3、證券資產(chǎn)證券化;4、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

④、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化有助于：1、通過證券化的真實(shí)出售和破產(chǎn)隔離功能，可以將不具有流動性的中長期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，及時(shí)獲取高流動性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行的流動性壓力;2、通過對貸款進(jìn)行證券化而非持有到期，可以改善資本狀況，以最小的成本增強(qiáng)流動性和提高資本充足率，有利于商業(yè)銀行資本管理;3、通過資產(chǎn)證券化將不良資產(chǎn)成批量、快速轉(zhuǎn)換為不可流動的金融產(chǎn)品，盤活部分資產(chǎn)的流動性，將銀行資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、分散，有利于化解不良資產(chǎn)，降低不良貸款率;4、增強(qiáng)盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)。

⑤、信用衍生產(chǎn)品具有的特征包括：保密性、交易性、靈活性、債務(wù)的不變性。

⑥、在信用衍生品中，利用信用衍生產(chǎn)品來達(dá)到放棄或轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)目的的交易方稱為“信用保護(hù)買方”(受益方)，通常是貸款銀行;承擔(dān)或被轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的交易方稱為“信用保護(hù)賣方”(保護(hù)方)，通常是大型投資銀行或保險(xiǎn)公司。信用衍生產(chǎn)品交易的通常模式：信用保護(hù)買方向信用保護(hù)賣方支付了一筆固定費(fèi)用，一旦發(fā)生了買賣雙方所指定的信用事件，信用保護(hù)賣方就要按約定的方式和范圍賠償信用保護(hù)買方的損失。代表性的產(chǎn)品分為：1、信用違約互換;2、總收益互換;3、信用聯(lián)系票據(jù);4、信用價(jià)差期權(quán)。

⑦、信用衍生產(chǎn)品發(fā)揮的作用：1、分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險(xiǎn);2、提供化解不良貸款的新思路;3、防止信貸萎縮，增強(qiáng)資產(chǎn)的流動性;4、有助于緩解中小企業(yè)融資難問題;5、是銀行得以擺脫在貸款定價(jià)上的困境。

⑧、巴塞爾協(xié)議提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：1、標(biāo)準(zhǔn)評級法(針對復(fù)雜程度不高的銀行，零售資產(chǎn)按照是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重);2、內(nèi)部評級法：分為初級法和高級法。內(nèi)部評級初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計(jì)每一等級客戶違約概率，其他縫隙愛你要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值;內(nèi)部評級高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限。初級和高級法區(qū)別只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評級法，就必須自行估計(jì)PD和LGD。

⑨、預(yù)期損失(EL) = 違約概率(PD)* 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD) * 違約損失率(LGD)。

⑩、任何一個(gè)現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實(shí)施內(nèi)部評級法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評級體系，以保證信用風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和質(zhì)量。

【請掃描上方二維碼，關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校金融考試官方微信號！】

環(huán)球網(wǎng)校友情提示：查看更多復(fù)習(xí)資料您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校銀行職業(yè)資格頻道或環(huán)球網(wǎng)校銀行職業(yè)資格論壇與廣大考友一起交流學(xué)習(xí)，共求進(jìn)步！