①、債務(wù)人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險。債務(wù)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險。

②、總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價值變化所導(dǎo)致的全部損失。

③、即期凈敞口頭寸原則上要包括資產(chǎn)負債表內(nèi)的所有項目，但變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債和未到交割日的現(xiàn)貨合約除外。

④、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升，反之下降;當(dāng)處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降，反之上升。資產(chǎn)型正比，負債型反比。

⑤、久期分析比缺口分析更為先進。

⑥、遠期合約和期貨合約都是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議。

⑦、市場風(fēng)險中的期權(quán)性風(fēng)險包括：1、場內(nèi)交易的期權(quán);2、場外的期權(quán)合同;3、債券或存款的提前兌付;4、貸款的提前償還等選擇性條款。

⑧、遠期外匯交易可以控制匯率風(fēng)險，而即期外匯交易則只能滿足客戶對不同貨幣的需求，用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例。

⑨、止損限額適用于一日、一周或一個月等一段時間內(nèi)的累計損失。

⑩、遠期利率與借款或投資活動是分離的。

【請掃描上方二維碼，關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校金融考試官方微信號！】

環(huán)球網(wǎng)校友情提示：查看更多復(fù)習(xí)資料您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校銀行職業(yè)資格頻道或環(huán)球網(wǎng)校銀行職業(yè)資格論壇與廣大考友一起交流學(xué)習(xí)，共求進步！