1.下列不屬于債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)中要進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)的特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是( )。

A.抵押

B.質(zhì)押

C.優(yōu)先性

D.產(chǎn)品類(lèi)別

正確答案:B

解析:特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類(lèi)別、地區(qū)、行業(yè)等。

2.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)有很多常見(jiàn)的表現(xiàn)形式，不包括( )。

A.重議利息

B.取消債務(wù)

C.提供擔(dān)保

D.再融資

正確答案:C

解析:不包括提供擔(dān)保。

3.操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法的計(jì)算思路是，商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于前三年中，每年正的總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例(用a表示)。各銀行統(tǒng)一使用的a值為( )。

A.15%

B.10%

C.18%

D.12%

正確答案:A

4.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是( )。

A.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失

B.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域

C.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失

D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等

正確答案:A

解析:操作風(fēng)險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)因素很大比例上來(lái)源于銀行的業(yè)務(wù)操作，屬于銀行可控范圍內(nèi)的內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)。單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)因素與操作損失之間并不存在清晰的、可以界定的數(shù)量關(guān)系。

5.目前在全球范圍內(nèi)。巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于( )來(lái)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本。

A.違約概率模型

B.信用評(píng)分模型

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)方法

D.以上都不對(duì)

正確答案:C

解析:巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)方法來(lái)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本。

6.銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于( )。

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

B.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

C.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

D.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

正確答案:A

解析:外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同。通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià);外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。

7.如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶(hù)，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)( )。

A.增加

B.負(fù)相關(guān)

C.不變

D.降低

正確答案:D

解析:將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小或負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)、地區(qū)、貸款種類(lèi)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)。

8.針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于( )。

A.企業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶�貸款本息

B.企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息

C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

D.企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款

正確答案:D

解析:對(duì)于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款;對(duì)于中長(zhǎng)期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶�貸款本息。

9.商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專(zhuān)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長(zhǎng)期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，( )應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。

A.貸款企業(yè)

B.專(zhuān)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

C.貸款審批人

D.商業(yè)銀行

正確答案:D

解析:從本質(zhì)上說(shuō)，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任仍由商業(yè)銀行承擔(dān)。商業(yè)銀行仍然是外包過(guò)程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人，對(duì)客戶(hù)和監(jiān)管者承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任。

10.( )是審慎銀行監(jiān)管的核心。

A.資本監(jiān)管

B.市場(chǎng)準(zhǔn)人

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

正確答案:A

解析:資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心。建立在審慎貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、充足計(jì)提各類(lèi)資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計(jì)算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。

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