1．風(fēng)險(xiǎn)誘因/環(huán)節(jié)

    2．關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

    關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循以下四個(gè)原則：

    ① 相關(guān)性

    ② 可測量性

    ③ 風(fēng)險(xiǎn)敏感性

    ④ 實(shí)用性

    確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的三個(gè)步驟為：

    第一步，了解業(yè)務(wù)和流程；

    第二步，確定并理解主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；

    第三步，定義風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并按其重要程度進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

    根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)的識別特征，操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括包括人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

    ① 人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限

    ② 員工人均培訓(xùn)費(fèi)用

    ③ 客戶投訴占比

    ④ 失敗交易數(shù)量占比

    ⑤ 柜臺平均工作量

    ⑥ 交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果間的差異

    ⑦ 前后臺交易不匹配占比

    ⑧ 系統(tǒng)故障時(shí)間

    ⑨ 系統(tǒng)數(shù)量

    ⑩ 反洗錢警報(bào)占比

    3．因果分析模型

    因果分析模型就是對風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

    為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯•威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。

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