1、 某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（）。

A．0.05

B．0.10

C．0.15

D．0.20

標準答案：b 
 
2、 下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。

A．債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

B．客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

C．在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

D．在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

標準答案：b 

3、 某銀行2006年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2006年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（）。

A．16.67%

B．22.22%

C．25.00%

D．41.67%
 
標準答案：b 
 
4、 以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是（）。
（1）挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中
（2）辦理貸款轉讓手續(xù)
（3）對資產組合進行評估
（4）簽署轉讓協(xié)議
（5）雙方協(xié)商（或投標）確定購買價格
（6）為投資者提供資產組合的詳細信息

A．（1）（2）（3）（4）（5）（6）

B．（6）（5）（3）（2）（4）（1）

C．（1）（2）（5）（3）（6）（4）

D．（1）（3）（6）（5）（4）（2）

標準答案：d 
 
5、 企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員（包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（ ）。

A．直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權的個人投資者

B．直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權的個人投資者

C．直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權的個人投資者

D．直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權的個人投資者
 
標準答案：a 

6、 某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權益為39億元人民幣，2006年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產收益率為（）。

A．3.00%

B．3.11%

C．3.33%

D．3.58%
 
標準答案：c 

7、 某企業(yè)2006年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2006年的利息費用為（）億元人民幣。

A．0.1

B．0.2

C．0.3

D．0.4

標準答案：b 

8、 下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。

A．評價主體是商業(yè)銀行

B．評價目標是客戶違約風險

C．評價結果是信用等級和違約概率

D．評價內容是客戶違約后特定債項損失大小

標準答案：d 

9、 在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成，針對企業(yè)信用分析的老師系統(tǒng)是（ ）。

A．5Cs系統(tǒng)

B．5Ps系統(tǒng)

C．CAMEL系統(tǒng)

D．4Cs系統(tǒng)

標準答案：b 
 
10、 根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為（）。

A．0.17%

B．0.77%

C．1.36%

D．2.32%

標準答案：c

11、 對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以（），該系數即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數。

A．0.75

B．0.5

C．0.25

D．0.15
 
標準答案：d 

12、 采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。

A．13.33%

B．16.67%

C．30.00%

D．83.33%
 
標準答案：d 
 
13、 X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數為（ ）。

A．0.630

B．0.072

C．0.127

D．0.056

標準答案：c 

14、 假設違約損失率（LGD）為8％，商業(yè)銀行估計（EL）為10％，則根據《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風險暴露的資本要求（K）為（）。

A．18％

B．0

C．－2％

D．2％

標準答案：b 
 
15、 根據Credit Risk＋模型，假設一個組合的平均違約率為2％，e＝2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。

A．0.09

B．0.08

C．0.07

D．0.06

標準答案：a 

16、 下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風險量化的說法，不正確的是（）。

A．提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法

B．明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源

C．外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產充足率的方法

D．構建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

標準答案：c 

17、 下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（ ）。

A．信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

B．信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產生的遺留風險的識別、分析

C．當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高

D．信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發(fā)展變化情況

標準答案：d 
 
18、 下列屬于客戶風險的財務指標是（ ）。

A．流動比率

B．公司治理結構

C．資金實力

D．市場競爭環(huán)境
 
標準答案：a 

19、 某銀行2006年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為（）。

A．12.5％

B．15.0％

C．17.1％

D．11.3％

標準答案：c 
 
20、 下列關于組合資產模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是（ ）。

A．主要是對信貸資產組合的授信集中度和結果進行分析監(jiān)測

B．必須直接估計每個敞口之間的相關性

C．Credit Portfolio View模型直接估計組合資產的未來價值概率分布

D．CreditMetrics 模型需要直接估計各敞口之間的相關性

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