4．3操作風險監(jiān)測與報告

4．3．1風險監(jiān)測

1．風險誘因/環(huán)節(jié)

   從實際來看，比較大的操作風險形成，往往是多種要素共同造成

2．關(guān)鍵風險指標

（1）KRI是用來考察銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標

（2）選擇風險指標的原則

 相關(guān)性
 可測量性
 風險敏感性
 實用性

（3）確定風險指標的步驟

 了解業(yè)務和流程
 確定并理解主要風險領(lǐng)域
 定義風險指標并按其重要程度進行排序，確定主要的風險指標
 操作風險指標包括人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險、外部風險指標

3．因果風險指標

   對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布，用來確定風險因素和風險的關(guān)聯(lián)度

4．3．2風險報告程序

風險報告的目的在于揭示，銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方。

1．崗位設置和職責

（1）在各個業(yè)務條線設置專門的操作風險經(jīng)理，完善業(yè)務線的風險管理
（2）設置獨立的操作風險管理部門，負責全行的操作風險管理
（3）設立獨立的內(nèi)審部門，負責對操作管理系統(tǒng)的監(jiān)督

2．報告路徑

   一般而言，各業(yè)務部門負責收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，并報告至風險管理部門，風險管理部門分析整理后，上報高管層。

4．3．3風險報告內(nèi)容

1．風險狀況
2．重大損失事件
3．成因與對策
4．操作風險資本水平

（1）銀行資本分為賬面資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟成本
（2）按國際慣例，30%給操作風險、30%給市場風險、40%給信用風險，這里指的是增量，指銀行需要額外增加的那部門資本占總資本的比例

4．4操作風險控制

4．4．1風險控制環(huán)境

1．公司治理與內(nèi)部控制環(huán)境

（1）公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行的核心確保

 必須明確董事會、監(jiān)視會、高管層和內(nèi)部相關(guān)部門在控制操作風險的職責
 內(nèi)部相關(guān)部門包括風險管理部門、業(yè)務管理部門、內(nèi)部審計部門、合規(guī)部、后勤保障部門

（2）內(nèi)部控制環(huán)境

 內(nèi)控目標，確保國家法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度得到充分執(zhí)行、確保銀行戰(zhàn)略計劃得到實現(xiàn)、確保風險管理體系的有效性、確保業(yè)務數(shù)據(jù)的真實性
 內(nèi)控原則是全面、審慎（內(nèi)控優(yōu)先）、有效性（內(nèi)控要有高度權(quán)威性）、獨立性

2．職業(yè)操守

3．信息系統(tǒng)

4．4．2產(chǎn)品線控制

巴塞爾規(guī)定了8個產(chǎn)品線
國內(nèi)銀行分為5個業(yè)務

1．金融機構(gòu)業(yè)務（商業(yè)銀行業(yè)務）
2．個人業(yè)務（零售銀行業(yè)務）
3．支付和結(jié)算業(yè)務
4．資金交易業(yè)務（交易和銷售）
5．代理業(yè)務

4．4．3風險轉(zhuǎn)移途徑

1．保險
（1）操作風險分類

 可規(guī)避的操作風險
 可降低的操作風險
 可轉(zhuǎn)移的操作風險（保險）
 承擔的操作風險

（2）國外保險的分類

2．業(yè)務外包

更多銀行從業(yè)資格考試信息請關(guān)注:

    2008年銀行從業(yè)資格考試網(wǎng)上輔導方案介紹
    環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道
    百度銀行從業(yè)資格考試