風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)習(xí)資料: 蒙特卡洛模型
更新時(shí)間：2009-10-19 15:27:29
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蒙特卡洛法分兩步進(jìn)行：第一步，設(shè)定金融變量的隨即過(guò)程及過(guò)程參數(shù)；第二步針對(duì)未來(lái)利率所有可能的路徑情景，模擬資產(chǎn)組合中各證券的價(jià)格走勢(shì)，從而編制出資產(chǎn)組合的收益率分布來(lái)度量VaR。
蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點(diǎn)包括：它是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題；產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠；可以通過(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反映。其缺點(diǎn)包括：對(duì)于基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍然有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)；計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢，如果一個(gè)因素的準(zhǔn)確性要提高10倍，就必須將模擬數(shù)增加100倍以上；如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果。
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