風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)習(xí)資料: 組合限額管理
更新時(shí)間：2009-10-19 15:27:29
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組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類(lèi)。
（1）授信集中度限額
（2）總體組合限額
設(shè)定組合限額主要可分為以下五步：
第一步，按某組合維度確定資本分配權(quán)重。
第二步，根據(jù)資本分配權(quán)重，對(duì)預(yù)期的組合進(jìn)行壓力測(cè)試，估算組合的損失。
第三步，將壓力測(cè)試估算出的預(yù)計(jì)組合損失與商業(yè)銀行的資本相對(duì)比。
第四步，根據(jù)資本分配權(quán)重，確定各組合（按行業(yè)、按產(chǎn)品等）以資本表示的組合限額：
以資本表示的組合限額＝資本×資本分配權(quán)重
第五步，根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額
如果沒(méi)有特殊情況，不允許超過(guò)組合限額。
商業(yè)銀行應(yīng)盡快采取措施將組合敞開(kāi)降低到限額之下。
組合限額一旦被明確下來(lái)，就必須嚴(yán)格遵守并得到良好維護(hù)。
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