一、單項(xiàng)選擇(每題0.5分)

　　1.商業(yè)銀行盈利的根本手段是：【　D　】。

　　A.存貸利差

　　B.證券投資

　　C.支付、結(jié)算收費(fèi)

　　D.經(jīng)營風(fēng)險

　　2.華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命是指：【　A　】。

　　A.資本資產(chǎn)定價模型

　　B.期權(quán)定價模型

　　C.投資組合理論

　　D.敏感性分析方法

　　3.根據(jù)投資組合理論，能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險對沖的兩個資產(chǎn)至少應(yīng)當(dāng)滿足：【　B　】。

　　A.相關(guān)系數(shù)等于1

　　B.相關(guān)系數(shù)小于1

　　C.相關(guān)系數(shù)等于0

　　D.相關(guān)系數(shù)小于0

　　4.投資者把他的財富的30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：【　B　】。

　　A.0.114

　　B.0.087

　　C.0.295

　　D.0.087

　　5.上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：【　B　】。

　　A.0.12

　　B.0.06

　　C.0.12

　　D.0.12

　　6.如果離散的年復(fù)利率是10%， 那么經(jīng)過五年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為：【　B　】。

　　A.150

　　B.161

　　C.173

　　D.190

　　7.如果一個債券當(dāng)前的價格函數(shù)為1000*exp(-r)-200, 其中r為當(dāng)前市場利率，那么在r=10.1%的時候的債券價格為多少?在r=10%處進(jìn)行一階近似?！尽　】。

　　A.701

　　B.705

　　C.704

　　D.720

　　8.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?【　A　】。

　　A.第一筆

　　B.第二筆

　　C.相等

　　D.無法確定

　　9.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的論述，不正確的是：【　C　】

　　A.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險文化融入到每一位員工的日常行為中

　　C.商業(yè)銀行的風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成

　　D.商業(yè)銀行的風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正

　　10.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括：【　D　】。

　　A.商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離還有待完善

　　B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成

　　C.內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評價的有效性和及時性還有待提高

　　D.內(nèi)部控制過于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)大

　　11.將復(fù)雜的因素分解成多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng)險識別方法是：【　C　】。

　　A.情景分析方法

　　B.失誤樹分析方法

　　C.分解分析方法

　　D.情景分析法

　　12.風(fēng)險信息的特性是：【　A　】。

　　A.準(zhǔn)確性、及時性

　　B.精簡性

　　C.充分性、完善性

　　D.全面性

　　13.以下關(guān)于財務(wù)狀況分析的論述，正確的是：【　C　】。

　　A.在效率比率的各項(xiàng)指標(biāo)中，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好

　　B.利息保障倍數(shù)能力精確衡量企業(yè)的償債能力

　　C.不應(yīng)當(dāng)孤立的定量分析各項(xiàng)財務(wù)比率，還應(yīng)當(dāng)定型的將財務(wù)比率同公司的日常經(jīng)營狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財務(wù)狀況的正確結(jié)論

　　D.財務(wù)比率能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財務(wù)狀況

　　14.根據(jù)我國現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定，訂立抵押合同時，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有?【　B　】。

　　A.可以

　　B.不可以

　　C.視情況而定

　　D.以上都不正確

　　15. 對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時，識別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：【　C　】。

　　A.識別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期

　　B.識別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期

　　C.識別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致

　　D.以上都不對

　　16.對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險和企業(yè)風(fēng)險屬于：【　A　】。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險

　　B.非系統(tǒng)風(fēng)險

　　C.A和B都是

　　D.A和B都不是

　　17.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取什么方法計量信用風(fēng)險?【　A　】。

　　A.基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型

　　B.基于外部評級的模型

　　C.VaR方法

　　D.嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求

　　18.以下哪一項(xiàng)不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價值的因素?【　D　】

　　A. 負(fù)債數(shù)額

　　B. 企業(yè)資產(chǎn)市場價值

　　C. 企業(yè)資產(chǎn)價值的波動性

　　D. 負(fù)債價值的波動性

　　19.按照國際慣例，對企業(yè)信用評定采用的方法是：【　A　】。

　　A.信用評級辦法

　　B.信用評分辦法

　　C.信用評級和評分相結(jié)合

　　D.以上都不對

　　20.信用局評分的信息主要依賴于：【　B　】。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息

　　B.商業(yè)銀行外部信息

　　C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的信息

　　D.以上都不對

?09年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題一(2)

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