中級會計職稱《中級財務管理》考點：證券組合風險
更新時間：2013-08-07 09:06:18
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摘要 中級會計職稱《中級財務管理》考點：證券組合風險(一) 證券資產(chǎn)組合的預期收益率 (二)證券資產(chǎn)組合的風險及其衡量
證券組合風險
概念：兩個或兩個以上資產(chǎn)所構(gòu)成的集合，稱為資產(chǎn)組合。如果資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)均為有價證券，則該資產(chǎn)組合也可稱為證券組合。
(一) 證券資產(chǎn)組合的預期收益率
1.計算
各種證券預期收益率的加權平均數(shù)
資產(chǎn)組合的預期收益率E(RP)=∑Wi×E(Ri)
2.結(jié)論
(二)證券資產(chǎn)組合的風險及其衡量
1.資產(chǎn)組合的風險
(1)組合風險的衡量指標
?、俳M合收益率的方差： P45
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