2018基金從業(yè)考試基礎(chǔ)知識知識點：影響期權(quán)價格的因素

更新時間：2018-01-31 09:57:54 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018基金從業(yè)考試基礎(chǔ)知識知識點：影響期權(quán)價格的因素”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要考試知識點，希望大家認真學習，做好復習工作，預�？忌寄茼樌ㄟ^考試。2018基金從業(yè)考試基礎(chǔ)知識知識點：影響期權(quán)價格的因素的具體內(nèi)容如下：

　　影響期權(quán)價格的因素

　　1.合約標的資產(chǎn)的市場價格與期權(quán)的執(zhí)行價格

　　2.期權(quán)的有效期：有效期越長，期權(quán)價格越高。

　　3.無風險利率水平

　　(1)無風險利率升高時，賣方資金的機會成本會變高，從而看跌期權(quán)的價值隨之降低。

　　(2)無風險利率下降時，無風險利率對看漲期權(quán)價格和看跌期權(quán)價格的作用則相反。

　　4.標的資產(chǎn)價格的波動率

　　(1)標的資產(chǎn)價格的波動率越大，對期權(quán)多頭越有利，期權(quán)價格也應(yīng)越高。

　　(2)常用的波動率有歷史波動率及隱含波動率兩種。

　　5.合約標的資產(chǎn)的分紅：在期權(quán)有效期內(nèi)，標的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價格下降，而使看跌期權(quán)價格上升。