一是內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)。內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件形成的損失信息記錄、匯總、分析的過程。操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則。

    客觀性

    全面性

    動態(tài)性

    標準化

    （1）損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容

    ①總損失數(shù)額信息；

    ②損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息；

    ③總損失中收回部分信息；

    ④損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息（描述信息的詳細程度應(yīng)與總損失規(guī)模相稱）。

    （2）損失數(shù)據(jù)收集的流程

    （3）損失數(shù)據(jù)收集的步驟

    二是外部數(shù)據(jù)。由于那些可能危及商業(yè)銀行安全的低頻率、高損失事件是很稀少的，所以，必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)（無論是公開數(shù)據(jù)還是行業(yè)整合數(shù)據(jù)）來解決多數(shù)商業(yè)銀行評估操作風(fēng)險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本數(shù)過少而導(dǎo)致統(tǒng)計結(jié)果失真的問題。

    使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用老師的情景分析，求出嚴重風(fēng)險事件下的風(fēng)險暴露。

    三是業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素。

    為了滿足監(jiān)管資本的要求，商業(yè)銀行在風(fēng)險計量框架中使用這些因素時，須符合以下標準；

    ①要將每一個因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險要素，應(yīng)基于實際經(jīng)驗，并征求老師對相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的意見。

    ②在風(fēng)險評估中，商業(yè)銀行對這些因素變動的敏感度和不同因素相對權(quán)重的設(shè)定必須合理。

    ③該框架及各種實施情況，包括針對實際評估作出調(diào)整的理由，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨立審查。

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