風(fēng)險管理復(fù)習(xí)資料: 經(jīng)濟(jì)資本計量與配置
更新時間：2009-10-19 15:27:29
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1. 經(jīng)濟(jì)資本計量
信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用風(fēng)險資產(chǎn)可能帶來的非預(yù)期損失。
取決于以下幾個方面：一是置信水平；二是銀行風(fēng)險計量水平。
2. 經(jīng)濟(jì)資本配置
①基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置。
②基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置。
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