風(fēng)險管理復(fù)習(xí)資料: 市場風(fēng)險報告的內(nèi)容和種類
更新時間：2009-10-19 15:27:29
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市場風(fēng)險報告應(yīng)當(dāng)包括如下全部或部分內(nèi)容：
① 按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸；
② 按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平；
③ 對市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析；
④ 盈虧情況；
⑤ 市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況；
⑥ 市場風(fēng)險管理政策和程序的遵守情況；
⑦ 市場風(fēng)險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理；
⑧ 事后檢驗和壓力測試情況；
⑨ 內(nèi)部和外部審計情況
⑩ 市場風(fēng)險經(jīng)濟資本分配情況
⑪ 對改進市場風(fēng)險管理政策、程序以及市場風(fēng)險應(yīng)急方案的建議；
⑫ 市場風(fēng)險管理的其他情況。
從國外的市場風(fēng)險管理實踐看，市場風(fēng)險報告具有多種形式和作用。
① 投資組合報告
② 風(fēng)險分解“熱點”報告
③ 最佳投資組合組織報告
④ 最佳風(fēng)險規(guī)避策略報告
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