2018年中級會計職稱《財務(wù)管理》知識點：第二章證券資產(chǎn)組合的風險
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【摘要】2018年中級會計職稱考試備考之路已開啟，預習階段是全面梳理教材內(nèi)容的基礎(chǔ)，環(huán)球網(wǎng)校小編為廣大考生精心準備了中級財務(wù)管理知識點“2018年中級會計職稱《財務(wù)管理》知識點：第二章證券資產(chǎn)組合的風險”希望廣大考生能踏踏實實，一步一個腳印的掌握好每一個財務(wù)管理知識點，為備考取得良好的基礎(chǔ)。
證券資產(chǎn)組合的風險
組合風險的衡量指標
組合風險的影響因素：投資比重、個別資產(chǎn)標準差、相關(guān)系數(shù)
相關(guān)系數(shù)與組合風險之間的關(guān)系
|
相關(guān)系數(shù) |
兩項資產(chǎn)收益率的相關(guān)程度 |
組合風險 |
風險分散的結(jié)論 |
|
ρ=1 |
完全正相關(guān) （即它們的收益率變化方向和變化幅度完全相同） |
組合風險最大： σ組=W1σ1+W2σ2 =加權(quán)平均標準差 |
組合不能降低任何風險。 |
|
ρ=-1 |
完全負相關(guān) （即它們的收益率變化方向和變化幅度完全相反） |
組合風險最?。?/p> σ組=W1σ1-W2σ2 |
兩者之間的風險可以充分地相互抵消。 |
|
在實際中： －1＜ρ＜1 多數(shù)情況下 0＜ρ＜1 |
不完全的相關(guān)關(guān)系。 |
σ組＜加權(quán)平均標準差 |
資產(chǎn)組合可以分散風險,但不能完全分散風險。 |
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