31.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下關于現(xiàn)金流量分析的說法錯誤的是(　　)。

　　A.現(xiàn)金流量表一般包括經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流

　　B.對于經(jīng)營性現(xiàn)金流，主要關注銷售商品或提供勞務、經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金即可

　　C.對于投資活動的現(xiàn)金流，不僅要關注收回投資，分得股利、利潤或取得債券利息收入，處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現(xiàn)金，還要關注購建各種資產所支付的現(xiàn)金以及進行權益性或債權性投資等所支付的現(xiàn)金

　　D.對于融資活動的現(xiàn)金流，主要關注企業(yè)債務與所有者權益的增加/減少以及股息分配

　　32.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下不是關于單一法人客戶的非財務因素分析的是(　　)。

　　A.客戶的企業(yè)管理者的人品、誠信度、授信動機、經(jīng)營能力以及道德水平，如經(jīng)營者相

　　對于所有者的獨立性、決策過程等

　　B.客戶企業(yè)的效率比率分析

　　C.客戶的銷售風險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等

　　D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等

　　33.作為商業(yè)銀行內部評級法指標的是(　　)。

　　A.違約頻率

　　B.違約概率

　　C.不良率

　　D.違約率

　　34.下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)的是(　　)。

　　A.個人因素

　　B.資本充足性

　　C.管理水平

　　D.流動性

　　35.(　　)是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.實收資本

　　36.公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和(　　)及高級管理層等組織機構設立與運作的機制制度。

　　A.職工代表大會

　　B.工會

　　C.監(jiān)事會

　　D.同業(yè)協(xié)會

　　37.我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產余額與流動性負債的比例不得低于(　　)。

　　A.50%

　　B.45%

　　C.35%

　　D.25%

　　38.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行單一存款比例不得低于(　　)。

　　A.20%

　　B.10%

　　C.8%

　　D.6%

　　39.商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括(　　)。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險規(guī)避

　　D.風險隱藏

　　40.下列關于風險管理策略的說法，正確的是(　　)。

　　A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償

　　C.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險

　　D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

　　41.下列關于我國2001年監(jiān)管當局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是(　　)。

　　A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

　　B.關注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素

　　C.次級，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，但是只要執(zhí)行擔保，就不會出現(xiàn)損失

　　D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失

　　42.貸款組合的信用風險包括(　　)。

　　A.系統(tǒng)性風險

　　B.非系統(tǒng)性風險

　　C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險

　　D.以上的都不對

　　43.(　　)旨在根據(jù)當前市場狀況對資產的真實經(jīng)濟價值進行計量，能夠及時揭示由于市場風險變化產生的收益或損失。

　　A.成本價格

　　B.公允價值

　　C.賬面價值

　　D.清算價值

　　44.(　　)方法就是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。

　　A.模擬

　　B.計量

　　C.盯市

　　D.盯模

　　45.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和(　　)。

　　A.國際結算系統(tǒng)

　　B.儲蓄系統(tǒng)

　　C.信用卡系統(tǒng)

　　D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關數(shù)據(jù)

　　46.商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指和(　　)。

　　A.流動性風險指標

　　B.信用風險指標

　　C.風險抵補類指標

　　D.不良貸款遷徙率指標

　　47.下列關于資本的說法，正確的是(　　)。

　　A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

　　48.經(jīng)風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是(　　)。

　　A.RAROC=(收益一預期損失)/非預期損失

　　B.RAROC=(收益一非預期損失)/預期損失

　　C.RAROC=(非預期損失一預期損失)/收益

　　D.RAROC=(預期損失一非預期損失)/收益

　　49.下列關于事件的說法，不正確的是(　　)。

　　A.概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量

　　B.不確定性事件是指在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知

　　C.確定性事件是指在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結果也是相同的

　　D.在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結果稱為隨機事件

　　50.隨機變量X的概率分布表如下：

　　X 1410

　　P20% 40% 40%

　　則隨機變量x的期望是(　　)。

　　A.5.8

　　B.6.0

　　C.4.0

　　D.4.8

　　51.衍生產品的(　　)對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

　　A.衍生作用

　　B.杠桿作用

　　C.預期外匯買賣

　　D.即期外匯買賣

　　52.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風險而持有的(　　)。

　　A.美元

　　B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　C.歐元

　　D.所有金融工具

　　53.以下不屬于政治風險的是(　　)。

　　A.稅制改革

　　B.財產征用

　　C.洗錢

　　D.行業(yè)政策的改變

　　54.(　　)主要是由業(yè)務主管或風險主管制定各個業(yè)務種類操作風險的代表性指標來監(jiān)督日常經(jīng)營活動的風險狀況。

　　A.業(yè)務分析法8.自我評估法

　　C.調查問卷法

　　D.關鍵風險指標法

　　55.(　　)屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。

　　A.環(huán)境安全

　　B.設備安全

　　C.媒介安全

　　D.應用系統(tǒng)安全

　　56.(　　)屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡安全。

　　A.安全認證

　　B.操作系統(tǒng)安全

　　C.媒介安全

　　D.應用系統(tǒng)安全

　　57.隨機變量x服從均勻分布U(-1，3)，則隨機變量x的均值和方差分別是(　　)。

　　A.1和2.33

　　B.2和1.33

　　C.1和1.33

　　D.2和2.33

　　58.下列關于收益計量的說法，正確的是(　　)。

　　A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B.資產多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和

　　C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

　　D.百分比收益率衡量了絕對收益

　　59.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示

　　概率 0.050.200.150.250.35

　　收益率 50% 15% -10% -25% 40%

　　則一年后投資股票市場的預期收益率為(　　)。

　　A.18.25%

　　B.27.25%C.11.25%

　　D.11.75%

　　60.巴塞爾委員會認為，對付操作風險的第一道防線是嚴格的(　　)。

　　A.外部監(jiān)管

　　B.內部控制

　　C.人事管理

　　D.資本約束

?2009年銀行從業(yè)人員資格考試網(wǎng)絡輔導招生簡章
?銀行從業(yè)人員資格考試經(jīng)典復習方法