61.假設(shè)一年期零息國債的收益率為10%，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為15%、違約損失率為50%，則該BBB債券的違約概率是(　　)。

　　A.95.4%

　　B.91.3%

　　C.4.6%

　　D.8.7%

　　62.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是(　　)。

　　A.0.02%

　　B.99.98%

　　C.17%

　　D.83%

　　63.(　　)方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

　　A.原始損失數(shù)據(jù)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果

　　C.關(guān)鍵指標(biāo)

　　D.損失事件

　　64.高級計(jì)量法在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)認(rèn)可保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋影響，但保險(xiǎn)的緩釋作用不超過操作風(fēng)險(xiǎn)總資本要求的(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.18%

　　D.20%

　　65.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在(　　)，開始試用國外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)去識別、估測、評價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.20世紀(jì)60年代

　　B.20世紀(jì)80年代后期

　　C.20世紀(jì)70年代后期

　　D.20世紀(jì)80年代前期

　　66.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合

　　67.正態(tài)隨機(jī)變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為(　　)。

　　A.68%

　　B.95%

　　C.32%

　　D.50%

　　68.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　69.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會產(chǎn)生.

　　B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

　　D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

　　70.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨(　　)危機(jī)。

　　A.流動性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰(zhàn)略

　　71.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義，下列(　　)不能視為違約。

　　A.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　B.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上

　　C.商業(yè)銀行提高對客戶的貸款計(jì)息水平

　　D.債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天以上

　　72.銀行監(jiān)管的依法原則是指(　　)。

　　A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

　　B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度

　　C.平等對待所有參與者

　　D.努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)，

　　73.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，(　　)是衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性的流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。

　　A.流動性比率

　　B.超額準(zhǔn)備金比率

　　C.核心負(fù)債比例

　　D.以上都是

　　74.法律風(fēng)險(xiǎn)的特征包括(　　)。

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上都是

　　75.預(yù)期收入理論認(rèn)為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結(jié)底是以(　　)為基礎(chǔ)的。

　　A.實(shí)際收入

　　B.未來的收入

　　C.實(shí)際財(cái)富

　　D.投資收益

　　76.(　　)容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍，導(dǎo)致集中和壟斷。

　　A.轉(zhuǎn)換能力理論

　　B.預(yù)期收入理論

　　C.超貨幣供給理論

　　D.銷售理論

　　77.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，(　　)只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　78.對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括(　　)。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級計(jì)量法

　　79.在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述(　　)的分布。.

　　A.每日股票價(jià)格

　　B.每日股票指數(shù)

　　C.股票價(jià)格每日變動值

　　D.股票價(jià)格每日收益率

　　80.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

　　B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

　　C.損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

　　D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但并不等同于損失本身

　　81.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.資本金收益率

　　B.凈利息收入率

　　C.不良貸款率

　　D.資產(chǎn)收益率

　　82.下列(　　)越高表明商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)越高。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　D.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　83.銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機(jī)制，對于健全公司治理和防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都是至關(guān)重要的。然而，對于銀行以及銀行的責(zé)任人來說，最終的保護(hù)方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準(zhǔn)則的精神;讓銀行上下都明確一點(diǎn)：不可因某項(xiàng)交易、銷售、貸款、客戶和盈利機(jī)會而犧牲銀行的(　　)。

　　A.安全

　　B.利益

　　C.市場

　　D.聲譽(yù)

　　84.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備不包括(　　)。

　　A.一般準(zhǔn)備

　　B.專項(xiàng)準(zhǔn)備

　　C.超額準(zhǔn)備

　　D.特種準(zhǔn)備

　　85.存款理論的最主要特征是它的(　　)。

　　A.流動性

　　B.穩(wěn)健性

　　C.擴(kuò)張性

　　D.冒險(xiǎn)性

　　86.被稱為“銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是(　　)。

　　A.銀行券理論

　　B.存款理論

　　C.購買理論

　　D.銷售理論

　　87.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是(　　)。

　　A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-> 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-> 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　88.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對個(gè)人而言，不針對企業(yè)

　　B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D.與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　89.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是(　　)。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　C.對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對獨(dú)立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

　　90.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為(　　)。

　　A.確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量

　　B.跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量

　　C.離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量

　　D.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

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